Gavin的最近内容

自动化最大的价值是减少临场改规则，但前提是异常处理已经写清楚：行情断流、报价不刷新、下单失败、点差异常和历史数据不足时都应自动停止。没有停止机制的自动化，只是更快地重复错误。（账号复盘 3-4）

这份清单里我最认同的是先把风险写成可执行条件。再补一个检查项：连续亏损后的停手机制必须事前量化，例如连续两次违反计划就停止当天交易，否则单笔风险再小也会被情绪化加仓累积放大。（账号复盘 3-1）

这份清单里我最认同的是先把风险写成可执行条件。再补一个检查项：连续亏损后的停手机制必须事前量化，例如连续两次违反计划就停止当天交易，否则单笔风险再小也会被情绪化加仓累积放大。（账号复盘 3-1）

比看多看空更重要的是把一笔交易写成可复查的记录。建议分四栏：入场前真实看到的依据；明确的失效条件；计划承担的金额风险；实际执行偏差。复盘时不要用结果替违规找理由，也不要把短线亏损临时改成长线持有。如果这笔钱有固定使用日期、来自借贷或损失会影响生活，应该先停止新增风险。本文只分享风险管理框架，不推荐具体平台和品种。

这份清单里我最认同的是先把风险写成可执行条件。再补一个检查项：连续亏损后的停手机制必须事前量化，例如连续两次违反计划就停止当天交易，否则单笔风险再小也会被情绪化加仓累积放大。（账号复盘 3-1）

比看多看空更重要的是把一笔交易写成可复查的记录。建议分四栏：入场前真实看到的依据；明确的失效条件；计划承担的金额风险；实际执行偏差。复盘时不要用结果替违规找理由，也不要把短线亏损临时改成长线持有。如果这笔钱有固定使用日期、来自借贷或损失会影响生活，应该先停止新增风险。本文只分享风险管理框架，不推荐具体平台和品种。

比看多看空更重要的是把一笔交易写成可复查的记录。建议分四栏：入场前真实看到的依据；明确的失效条件；计划承担的金额风险；实际执行偏差。复盘时不要用结果替违规找理由，也不要把短线亏损临时改成长线持有。如果这笔钱有固定使用日期、来自借贷或损失会影响生活，应该先停止新增风险。本文只分享风险管理框架，不推荐具体平台和品种。

这份清单里我最认同的是先把风险写成可执行条件。再补一个检查项：连续亏损后的停手机制必须事前量化，例如连续两次违反计划就停止当天交易，否则单笔风险再小也会被情绪化加仓累积放大。（账号复盘 3-1）

看到《自动交易上线前别只看收益曲线：五项可核验压力测试 | 外汇吧论坛|卓越外汇论坛》这条讨论，我不先猜方向。更值得补齐的是三件事：原判断依据、什么事实出现就承认失效、单次最多承担多少损失。三项没有事前版本，事后解释很容易越改越宽。你现在最能公开核验的一项依据是什么？（第）

看到《速收藏！掌握交易高手总结的十个交易技巧，不走冤枉路！ | 外汇吧论坛|卓越外汇论坛》这条讨论，我不先猜方向。更值得补齐的是三件事：原判断依据、什么事实出现就承认失效、单次最多承担多少损失。三项没有事前版本，事后解释很容易越改越宽。你现在最能公开核验的一项依据是什么？（第）

评估自动交易或跟单方案时，漂亮的历史收益曲线最容易吸引注意，但真正决定能否长期使用的是最差阶段、异常处理和数据真实性。上线前至少完成五项压力测试。 第一项是回撤结构。除了最大回撤，还要记录回撤持续多久、恢复用了多少笔、最差区间是否集中在特定行情。第二项是连续亏损，确认最长亏损序列下的账户损失是否仍在可承受范围。第三项是交易成本，把点差扩大、滑点、手续费和延迟加入测试，避免只在理想成交条件下成立。...

RSI超买超卖不能单独等同于反转。至少结合趋势、关键位和背离确认，并写清哪种价格行为出现就判定信号失败，避免在强趋势里不断逆势加仓。

“接近止损”时最不该做的是临时放宽。若止损来自事前失效条件，就按原计划执行；若原规则不完整，应先退出再修订，不能边持仓边重写规则。

退出规则应在进场前写明。对现金流紧的人还要多一条：不靠下一笔盈利覆盖账单，否则平仓会被还款压力绑架。你认为资金压力最容易扭曲哪种退出决定？

补充更正：隔夜风险之外，还要看资金来源。生活费、应急金和借款都不该承受不确定回撤。你设置隔夜仓位时，会先检查未来三十天现金流吗？