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系统导向
绝大多数交易者都是系统导向的交易思维，他们希望构造一种期望值为正的交易系统，寄希望于在长期的交易中实现稳定盈利。这种交易系统往往是基于历史数据优化出来的，当然也有人是通过交智商税花钱买来的，但市场环境在不断变化，过去的规律不一定适用于未来，机械执行往往无法应对突发变化。
所以，任何交易系统都不可能是一劳永逸，也不可能一直赚钱，甚至在市场环境发生较大变化之后，持续亏钱。这时候交易者就容易陷入沮丧、怀疑、以及无法做到一致性执行。
其结果往往有两种：第一，继续去基于历史数据优化自己的交易系统，但这是一条无尽的路，永远都无法优化完，每一次市场环境的变化，交易系统的失效，都会让你不断重复这个过程；第二，继续去向外交智商税购买大师的交易系统，然后不断陷入对所谓大师魅化和去魅的恶性循环。
以系统为导向的交易思维，它不分品种、不管周期，只要符合系统内的规则和信号，你都会去开仓，你就会陷入过度交易的陷阱。同样一个规则和信号，在一个品种上交易是赚钱的，而在其他品种上交易都亏了钱。你并不知道在哪个品种上会赚到钱，在哪个品种上会亏钱，所以对于同样的规则和信号，你只能多品种都去做。
所以，系统导向的交易思维，最怕的是市场环境发生较大变化，在市场环境保持稳定的情况下，系统是可以有一定的有效性，机械执行系统总体会让你不断赚钱，但市场环境发生较大变化之后，系统就会失效，而执行者对这种失效的发现是滞后的。因此，任何所谓的交易系统都是脆弱的。
这就像《笑傲江湖》里面风清扬教令狐冲独孤九剑的时候说道，天下再精妙的剑招，只要有招式，就一定会有破绽。交易系统也是一样的道理。
所以，基于系统导向的交易思维往往容易走进死胡同。因为市场总是在不断变化的，基于历史数据优化出来的交易系统在不断变化的市场环境中，其有效性就会逐渐衰弱。大多数以系统为导向的交易者最终往往遭遇两个麻烦：系统失效+执行困境。
然而，交易并非只有一条路，当一条路走不通的时候，换条路可能结果截然不同。就像佛家有渐悟和顿悟，在一条路上持续走是渐悟的过程，换条路走就像是顿悟的过程。
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机会导向
当我们把交易思维从系统导向转化为机会导向之后，你会发现，交易就是识别机会和把握机会的能力。当你开始把交易的重点往提升自己识别机会和把握机会的能力上时，你就不会再被所谓的系统失效和执行困境所困扰，你也不存在什么脆弱性，你不再怕市场突然变化，市场的突变很可能就是你要的交易机会。所以机会导向的交易思维是反脆弱的。
最重要的一点就是，当你无法识别出交易机会的时候，你不会去妄动，不会像过去那样，因为系统给你了某个规则或信号，你不分品种不管周期都要去参与交易。当你识别出某个品种有机会的时候，其他品种你也不会去乱做，而是极致的专注于把握住你所识别到的这个机会。所以，你不会再像过去那样陷入过度交易的陷阱。
当你抛弃了传统以系统为导向的交易思维：学习固定模式 → 机械执行 → 期望稳定盈利，开始转变为以机会为导向的交易思维：培养市场洞察力 → 识别高概率机会 → 灵活应对把握，你就是进入了一个顿悟的过程。
当别人在交易系统→系统失效→执行困境→寻找新的交易系统这个循环中不断轮回的时候，你已经跳出来了：开始思考如何去建立机会评估的框架和体系；你深谙少做多赚的道理，开始专注少数高概率机会，学会等待那些风险收益比极佳的机会；你开始思考如何去把握住自己识别到的交易机会。
当你拥有了识别机会并把握机会的能力之后，你就不需要所谓的系统或者所谓的战法，也不需要看似多么精妙的技巧，就会有种无招胜有招的感觉。你赚钱并不是你有多高明的交易技巧，而是你具有一双识别机会的眼睛和把握机会的执行力。
两种不同的交易之路
然而，这条顿悟之路也并非容易走，因为并不是所有人都具备识别机会的能力，因此很多人放弃走这条路，因为与识别机会相比，看图表示的规则和信号就容易多了。
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识别机会
我个人认为，期货市场中有五大类交易机会，每一类机会里面都可以根据自己所擅长去寻找相应的品种。第一类：宏观周期。宏观周期主要是美联储的利率和货币周期变化带来的交易机会，主要是金、银、铜、油这些大类资产的交易机会，这些机会往往都是不可逆的，很难像小众商品那样容易被操控。
因为金、银、铜、油这些大类资产在不同的利率周期和货币周期下资产价格反应的先手顺序不同，从而有价格先后启动的顺序，有金银比、金铜比、金油比的扩展与收缩变化。
比如，在加息的末期，黄金就开始提前上涨了，把金银比、金铜比拉大；等到降息之后，白银开始比黄金更强了，金银比修复，随后铜也开始走强，金铜比修复；再到经济发展过热的时候，原油开始走强了，金油比修复。
这类机会的好处一方面体现在，它们都是全球定价的大类资产，大行情往往都是势不可挡的，很难被资金所操控，你也不需要关系它们的基本面数据，也不存在基本面数据是真是假，只需要跟踪宏观的变化即可。
第二类：产能周期。产能走起主要是产业链上下游产能投放错配带来的交易机会，下游进行资本开支大规模投产，就做多上游；上游进行大规模投产，就直接做空上游。
产能周期的本质是利润在产业链上下游分配变化导致的：高价格→利润丰厚→资本开支扩张→新产能投放→供给过剩→价格崩盘→利润亏损→去利润→去库存→去产能→产能出清→供给收缩→价格上涨。
所以，每年年末的时候，去看一下各大期货公司的年报，去关注一下相关品种来年的产能投放计划，从中寻找自身没有产能投放的品种，或者下游有大量产能投放计划的品种，这类品种一般来年都有很好的预期。
第三类：库存周期。库存周期主要是产业链的补库与去库带来的交易机会，中下游补库往往带来价格的上涨，中下游去库往往带来价格的下跌。
库存集中于产业链的某一端时，往往容易爆发大行情。当库存集中于产业链的上游时，价格一般被压缩到极致，而中下游基本上没有什么库存，所以一旦上游停产封盘惜售涨价，中下游开始主动补库，价格上涨的空间就巨大。当库存集中于产业链中下游时，价格一般被顶到高位，此时中下游已经不再需要货了，开始停止采购，这个时候上游就开始被动累库，上游库存从低位迅速累积，价格从高位迅速开始回落。
所以，库存周期带来的交易机会，主要是提现在去库与补库的节奏，以及库存在产业链上分布严重失衡的时候。
第四类：气象周期。气象周期主要是厄尔尼诺和拉尼娜天气转化带来的农产品交易机会，通常情况下认为，厄尔尼诺逢低做多棕榈，拉尼娜逢低做多豆粕。
但实际上气象周期要与农产品的生长周期相结合来看，因为棕榈、橡胶属于长周期木本植物，所以它们不需要把气象周期与生长周期结合，因为树木一直涨在哪里。而对于大豆这种季产年销的草本植物来说，就必须将气象周期与生长周期结合。
大豆关键生长期怕干旱，拉尼娜容易带来主产区干旱，所以很多时候豆粕的大行情都是基于拉尼娜炒作干旱带来的单产下降所致。大豆收获期怕强降雨和洪水，厄尔尼诺容易带来主产区强降雨，所以豆粕也有时候大行情来自于厄尔尼诺带来的强降雨导致弃收减产。
第五类：事件驱动。事件驱动主要是突发事件打破了原来的供需预期从而带来的大行情。 比如像美伊战争、矿难、贸易政策、突发限令等等。
有的事件驱动是短暂的影响，而有的事件驱动是长期的影响，需要有区分事件短期影响与长期影响的能力，不然，一个短期事件带来的脉冲，你认为是长期事件，就容易追在了最高点，繁殖，一个长期事件带来的趋势反正，你认为是短期事件，就容易错过了上车的机会。
以上种种机会，我只是简单的介绍了一下大的识别机会的方法，每一类机会下面都对应着各种你自己所熟悉和擅长的品种，每年就从这五种机会里面找品种，找到了之后，接下来的问题就是如何把握住机会的问题了。
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把握机会
关于把握机会，我个人的理解是，当你预期中的大行情来临时，你必须在场，你一定要有仓位，这就是把握机会的能力。期货盈利=AxBx10，A是识别机会的能力，B是把握机会的能力，10是行情本身给你带来的倍数。所以你会发现，期货交易是乘法，而不是加法。
当你A=1，B=1时，你就能够完成吃到10倍的机会，这就像利弗莫尔所说的：既正确又成功。
当你A=1，B=0时，你只是看对了，但没有做上，结果是收益为零，这就像赵括一样纸上谈兵。
当你A=0，B=1时，你会在很多错误的品种上投入精力，不断止损，就像是无头苍蝇一样乱撞。
当你A=0，B=0时，说明你可能不太适合做交易了，没有赚钱的能力，又不具备学习能力，最好的结果是离开，而非坚持，大多数人都是这样的。
识别机会x把握机会
当你好不容易把你的A做到1之后，实现B=1的路径有两种：
第一，在你认为行情未来一段时间内可能爆发，而当下价格又非常有利的时候，价格反向空间不大的情况下，你就提前买入一部分头寸，然后一直在场，这样可以确保，只要大行情来了，你一定在场。这种就是始终在场持仓法。
第二，如果你不想在场内一直等待，那你就一直盯着这个品种，每次有启动迹象的时候，就重仓跟进去，假启动的话，就平仓出来继续在场外等，真启动的话就继续持有。你不需要一直在场，但你一直在盯，每次启动你都参与，总有一次是对的。这种就是启动介入触发法。
第一种方法的时间成本可能高一些，有时候可能也需要忍受回撤，最怕的时候出现黑天鹅打破你原来认为不大的反向价格空间；第二种方法是如果遭遇假启动过多，重仓介入后止损的摩擦成本也比较高。
这两种方法可能都过于极端，那么我们就选择中道，将两种方法结合起来使用：底仓用方法一保证自己一直在场，加仓用方法二提高资金的使用效率。如果行情启动，那就是底仓+动态管理，如果行情假启动，那就是把加的部分减回底仓。
当然，每个人把握机会的方法可能不同，但目的一定是相同的，就是当你预期中的大行情来临时，你必须在场，你一定要有仓位。
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写在最后
交易不是加法，而是乘法。你必须要让你的A和B都等于1，才有可能赚大钱。我这里采取的是极端二元0和1，没有中间状态，本质上是强调，要么做到位，要么别做。模棱两可的中间状态反而是亏损的来源。现实中大多数交易者的问题是：A和B都在0到1之间晃动，既不确定自己识别的是真机会，执行时又犹豫不决，结果两者相乘，收益被严重稀释。
系统导向的交易思维本质就是A和B始终处于0和1之间的摇摆，而我所说的机会导向的交易思维本质就是只有A和B都等1，没有其他任何可以摇摆的中间值。
期货从来不奖励勤奋，不是做的越多赚得越多，恰恰相反，关于期货交易最核心的是：小亏爆赚+少做多赚。